Но, в целом, можно делать вполне значимые выводы о настроении крупных игроков. Отчеты СОТ – это чрезвычайно важный инструмент, который в определенные моменты времени реально показывает наиболее вероятное направление движение цен, при этом будучи совершенно не связанным с самими ценами. Это очень полезная информация для тех, кто занимается позиционным трейдингом, т.
Для правильной оценки состояния рынка важно научиться понимать данные отчета Cot. Это не сложно, если вы разбираетесь в основных понятиях трейдинга. Рассмотрим пример отчета на таком необычном активе, как какао. Для этого откроем график мировых продаж какао за последние 3 года. Чаще всего это приводит к появлению дивергенции как индикатора близкого разворота. Крупные трейдеры (Large) анализируются по прямо пропорциональной связи увеличения чистых позиций с ожиданием роста цены и с уменьшением их при падении котировок.
Используя эти идеи, отдельные трейдеры могут определять ключевые тенденции и развороты. NON-COMMERCIAL – институциональные инвесторы и хедж-фонды, которые спекулируют на ценах на сырьевые товары, чтобы получать прибыль от краткосрочных или долгосрочных движений. Например, хедж-фонд может приобрести фьючерсы на кукурузу, чтобы извлечь выгоду из влияния новых постановлений о производстве этанола на цены на кукурузу, не намереваясь принимать физические поставки.
Где публикуются COT Report?
Помимо этого в отчете имеется показатель Total – это сумма позиций, которые открыли крупные игроки и операторы за прошлую неделю. Total делится на две категории – Short (сумма коротких позиций) и Long (сумма длинных позиций). Отчет трейдеров публикуется на сайте CFTC по адресу cftc.gov. Анализ всех собранных за прошлую неделю данных комиссия проводит во вторник, а сам отчет публикуется уже в пятницу.
Что такое Cot в трейдинге?
Одним из таких инструментов является отчет COT. C.O.T. (аббревиатура от англ. Commitment of Traders или же ‘Обязательства трейдеров’) – это отчет, который содержит еженедельный обзор того, как торговали участники фьючерсных рынков в США. Отчет содержит все позиции основных рыночных факторов в США.
То есть, ориентируясь на цифры отчётов, довольно просто предсказывать долгосрочные тенденции. Отчеты трейдеров Cot – это еще один важный инструмент, который помогает анализировать общую тенденцию на рынке. С их помощью можно спрогнозировать движение цены в ближайшее время. Однако как и любой прогнозирующий инструмент, его лучше использовать в качестве дополнения к своей основной стратегии.
Использование данных CFTC в торговой практике
Это еще раз доказывает тот факт, что операторы всегда торгуют только в своих интересах. Например, если на основном графике цена актива падает и все начинают продавать, то операторы, наоборот, открывают позиции на покупку для того, чтобы выровнять цену. Классификацию проводят сотрудники комиссии на основе данных, которые предоставляют трейдеры.
- Несмотря на очевидные плюсы, у отчётов СОТ есть и не менее очевидные минусы, которые заставляют многих трейдеров отказаться от практики их использования.
- Безусловно, этот инструмент не гарантирует результат в 100% случаев, но его данные можно учитывать в своей торговой стратегии.
- COT-отчёты можно найти на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
- Это очень полезная информация для тех, кто занимается позиционным трейдингом, т.
Хеджеры (Сommercials), в основном это крупные добывающие, производящие, перерабатывающие и т.д. Компании, использующие рынок для страховки своей продукции и деятельности. Как правило, узкая специализация позволяет им быть более осведомленными о возможном поведении приобретаемого ими актива, за ними следует наблюдать в первую очередь. Идея использовать в торговле публикуемые CFTC данные пришла Ларри Вильямсу давно, окончательная публикация методики состоялась в середине 2000-х в авторском труде – «Секреты торговли на фьючерсном рынке». Отчёт Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) по рынку фьючерсов.
Индикатор сот для анализа отчета трейдеров
Немногие из инвесторов и трейдеров даже в Америке, пишет Ларри Вильямс, знают об этой важной информации, которая каждую неделю выставляется в свободном доступе в Интернете. После установки в терминал он появляется под рабочим графиком и отражает движение цены за выбранный отрезок времени. Индикатор также оснащен цветными линиями, которые показывают активность всех участников рынка. Первое, что бросается в глаза – это небольшие колебания кривой. Это говорит о том, что мелкие трейдеры не способны оказывать влияние на общее движение рынка. Например, по графику видно, что участники данной категории часто входят в рынок уже в конце сильного тренда, либо почти в момент разворота цены.
ОИ увеличивается на 1 при открытии нового опционного или фьючерсного контракта, при закрытии соответственно уменьшается. Изначально биржевой рынок состоял из акций, выпущенных различными компаниями, помимо товарно-сырьевых, они были единственными инструментами для спекуляций и инвестиций, исходя из оценки будущего развития эмитентов. Не следует забывать, что поскольку операции в рамках спот-рынков Форекс осуществляются на внебиржевой основе (OTC), транзакции производятся нецентрализованно, как, например, на Чикагской товарной бирже. Таким образом, можно заключить, что использование данных из отчётов СОТ – ещё один метод исследования рынка. Однако, как и в случае применения других методик, лучший результат даст комбинирование нескольких, а не использование только одного способа оценки ситуации. В целом, работа с такими документами может значительно улучшить качество торговли.
- Напоминаем, что отчеты выходят по пятницам и аккумулируют данные за прошедшую неделю, поэтому учитывая задержки адекватный анализ отчетов СОТ возможен только на недельных и месячных таймфреймах.
- Рассмотрим пример на недельном графике фьючерса на Soybean Meal ZM.
- Весь принцип торговли очень прост, да и никаких программ устанавливать не нужно.
- Так что анализ текущих и будущих рыночных настроений делается только по динамике объемов крупных и мелких игроков.
- Распространенная торговая платформа Метатрейдер содержит встроенный язык программирования mql, позволяющий писать скрипты с пользовательскими алгоритмами ( Советники).
Поэтому на выходных можно провести подробный анализ текущей ситуации. Не стоит увлекаться и усложнять толкование позиций в отчетах, нагружая их гистограммами и индексами. Когда вы овладеете классическим анализом, рассматривайте альтернативные отображения.
Однако, опытные трейдеры не рекомендуют рассматривать отчёты СОТ как единственный метод выбора направления торговли. Эта статья посвящена ещё одному интересному методу анализа рынка, позволяющему определить крупных участников торгов и строить стратегию трейдинга, основываясь на их поведении. Данные об обязательствах трейдеров – это уникальный инструмент, который есть только на американских рынках. Долгосрочные трейдеры могут прогнозировать смену трендов и следовать вместе с большими деньгами. Индикатор НЕ показывает точное время входа в позицию, он предупреждает, что “умные деньги” начали активные действия.
Распространенная торговая платформа Метатрейдер содержит встроенный язык программирования mql, позволяющий писать скрипты с пользовательскими алгоритмами ( Советники). На сегодняшний день есть немало наработок, преобразующих данные отчетов Сот в виде индикаторных кривых с возможностью нанесения их на график цены. Подобно игрокам в командных видах спорта, каждая группа имеет свои уникальные характеристики и функции. Наблюдая за поведением данных игроков, вы сможете предвидеть грядущие изменения настроения рынка форекс. Не секрет, что они совершают операции на миллионы долларов, чем заставляют цену двигаться в нужном им направлении, в то время, как все остальные повинуются предложенным правилам.
В этом случае необходимо сопоставить изменение объема позиций (кроме хеджеров) с текущими котировками валютного или сырьевого фьючерса. Например, если данные технического индикатора указывают на продолжение восходящего тренда и одновременно крупные игроки увеличивают «длинные» объемы – можно открывать или наращивать позиции на покупку. На самом деле никакого противоречия анализ отчетов СОТ не содержит – действительно, если фьючерс куплен, он должен быть кем-то продан на соответствующую сумму. Данный фактор и создает изменение данных CFTC с течением времени, но редко упоминается в аналитических публикациях.
Однако в трейдинге существует еще один большой подраздел, который поможет правильно анализировать движение рынка и торговать уже на более высоком уровне. Это анализ позиций крупных игроков и инвестиционных фондов, которые обычно и задают общее направление движения рынка. Рассмотрим подробнее анализ этих отчетов, а также разберемся в том, как они могут помочь в торговле на валютном рынке Форекс. Отчеты показывают данные об открытом интересе крупнейших трейдеров.
Планы торговли на 23.10.17. Анализ COT.
Спекулянтов в расчет не берем, разве только можно визуально отметить – мелкие трейдеры очень часто ошибаются. Почему необходимо смотреть чистые позиции, а не продавать и покупать с крупными игроками? Разные сроки сделок, различные фонды, несовпадающие стратегии при резких разворотах рынка, фонды не лишены спекулятивных тактик, вместо продаж, вы обнаружите покупки и наоборот. Но чистые позиции всегда будут коррелировать с рынком в целом. Смотрим чистые (net position) хеджеров, принимая во внимание «зеркальность» их сделок, ведь страхуясь, например, от роста, они вынуждены продавать.
Меньше 50 рублей за 1доллар 😆 Смотрим новостной фон, поскольку информация уже заложена в цену. Подобная нелогичная на первый взгляд ситуация обусловлена собственно смыслом хеджирующей операции. Давайте представим, что хозяйственный субъект совершил сделку по приобретению реальной валюты, которая будет затем использована в реальной секторе экономики для инвестиции или обеспечение текущей деятельности. Теперь его задача максимально снизить возможные убытки от изменения курса путем заключения противоположной сделки. Говоря языком трейдинга, создается «замок» из двух противоположных позиций позволяющий компенсировать текущие убытки без спекулятивной прибыли.
Биржевой рынок деривативов США контролируется специальным Регулятором (CFTC), обязывающим трейдеров этого рынка отчитываться по более 70 позициям. Отчеты собираются ежедневно, их публикация происходит https://finprotect.info/kak-ispolzovat-v-torgovle-otchety-sot/ еженедельно в открытом доступе. Время отсечки сбора информации – вторник, публикация самих данных – пятница, таким образом в данных, содержащихся в отчетах, присутствует временной лаг.
Есть крупные спекулянты, компании, инвесторы с большими депозитами, а есть мелкие игроки. Они вносят разный вклад в формирование тенденции на рынке, поэтому было бы не логичным объединять всех в одну группу. В связи с этим комиссия CFTC решила разделить всех участников рынка на три большие категории, а затем уже давать отчет по каждой из них.
Что такое Cot в трейдинге?
Одним из таких инструментов является отчет COT. C.O.T. (аббревиатура от англ. Commitment of Traders или же ‘Обязательства трейдеров’) – это отчет, который содержит еженедельный обзор того, как торговали участники фьючерсных рынков в США. Отчет содержит все позиции основных рыночных факторов в США.
